riskonomi.com

21. Yüzyılda Finansal Risk Yönetimi

EX-PERT: Portföy Yönetimi İçin Yapay Zeka (AI) Analiz ve Karar Tekniği

RİSKONOMİ AR-GE

Ülkemizde ve dünyanın her yerinde portföy yöneticileri mum grafikleri karşısında geleceği görmeye çalışarak potföylerinden en iyi verimi alma çabası içindedirler. Buna karşılık kendilerine gerçek anlamda yol gösterecek bir portföy kuramının varlığından söz edebilmemiz güçtür.  Garip bir şekilde bu alandaki tahmin değeri olmayan Markowitz, CAPM, APT v.s. gibi modeller nesillerden nesillere aktarılarak profesyonel sermaye olarak öğretilmiş ve kullanılmıştır. Profesyonel ve usta portföy yöneticilerinin geliştirip önerdikleri endikatörler ise çözdüklerinden çok sorun yaratırlar. Bu endikatörler gerçekte sektöre ve varlığa bağlı özel parametrik değerlere sahiptirler ve bu parametrik bağımlılığı gösteren bir teknoloji henüz önerilmiş değildir. 

EX-PERT: Exchange – Planning Evaluation Review Techniques 

RİSKONOMİ AR-GE olarak uzun yıllar hastane otomasyonu alanında denenmiş güvenilir Yapay Zeka (AI) tekniklerini finans dünyasına aktarma çalışması içindeyiz. Bu teknikler ile herhangi bir borsadaki herhangi bir varlığın gelirini maksimize edecek parametreler simülasyon ile belirlenerek, özellikle ciddi kayıplardan kaçınma olanakları sağlanabilmektedir.

air jordan 12

EX-PERT (Exchange – Planning Evaluation Review Techniques) Yazılımı 

EX-PERT alt yapı olarak lisans ücreti olmayan ve son versiyonları CRAN proje sitesinden indirilebilen R yazılını kullanıyor. Alt yapı olarak bu yazılımı seçmemeizin nedeni ücretsiz olması yanında bu teknik için son derece ihtiyaç duyduğumuz çok etkili grafik olanaklarını sunabilmesidir.

EX-PERT  Yazılımı dört ana modülden oluşuyor;

1 OKUMA  Finansal varlıkların OHLC formatındaki işlem verilerin okuyor
2 OPERASYON  Seçilmiş parametreler ile bir alım-satım stratejisinin simülasyonunu gerçekleştiriyor.
3 OPTİMİZASYON  Seçilmiş bir varlık ve strateji için oprimum parametreleri belirliyor.
4 RAPORLAMA  Sonuçları “SPEKTRAL ANALİZ” formunda grafikler olarak özetliyor

 

OPERASYON modülü bu tekniğin omurgasını oluşturan bir “YAPAY ZEKA” çekirdeği ile seçilmiş bir “TRADE STRATEJİSİ”  için simülasyon yapmaya olanak sağlıyor. Herhangi bir trade stratejisini sisteme veri gibi okutmak mümkün.

OPERASYON ve OPTİMİZASYON modulleri aynı standart al-sat lojiğini kullandığı için bütün sistemin geliri maksimize eden parametrelere karşı bir rezonans içine girmesine olanak sağlanıyor. 

air jordan 7

OKUMA

OPERASYON   

   OPTİMİZASYON

RAPORLAMA

 

 OPERASYON  modülü herhangi bir varlığın performans profilini 300 işlem günü için 1 dakika süresinde çıkarabiliyor.

 OPTİMİZASYON modülü bir varlığı 300 işlem günü ve 108 (4x6x6)  parametre seti için  yaklaşık bir saat çalışarak karakterize ediyor.

 Al-Sat stratejisi yapay zekanın özü olan Bole Cebri ve lojik rezonans tekniklerine dayanıyor. Bunların ayrıntılarına burada girmeyeceğiz. Sonuçlar daha ilginç ve heyecan verici olarak görünüyor. Bunların ilginizi çekekeceğini düşünüyoruz.

Getiri grafiklerindeki her nokta verilen parametre setine göre 300 işlem günü üzerinde gerçekleştirilen AL/SAT simülayonu sonucunu belirliyor. Toplam 3x6x6 = 108 nokta var ve bu grafik hızlı bir bilgisayar ile, bir varlık için 55 dk süresinde oluşuyor. Bu ana matrisin yanında getirilerin eğikliğini ve basıklığını da içeren daha karmaşık matrisler de var. Sonuçlar tam bir bilimsel araştırma hazinesi. Bu sonuçları IMKB deki bütün endeksler ve bütün varlıklar için bir database halinde derliyoruz. RİSKONOMİ olarak hangi varlıkların hangi parametrelere duyarlı olduğunu ve hangi stratejilerin kazanç getirebileceğini bilebileceğiz.

Bu grafikten görülen ilginç bir sonuç EXPERT in gelirleri maksimize ederken AL/SAT sayısını da minimize ettiği ve optimizasyon sürecinde bir “Semer Noktası – Saddle Point” yakaladığıdır. Görüldüğü gibi XU100 ün EXPERT ile kazandırdığı dört strateji var ve bunun üçü 20 al-sat noktası civarında. Bunun diğer varlıklar için de böyle olduğunu gördük.

Bu matrise göre maksimum kazandıran stratejilerin 6-11-18 ve 6-11-24 stratejileri olduğu kolaylıkla görülüyor. Şimdi bu parametreler ile al-sat işlemini simüle edelim.new air max

Buradan görüldiüğü gibi son 300 işlem günü için XU100 kayıp yazdığı halde EXPERT %07 kazandırıyor. Ayrıca EXPERT Ağustos ayındaki uçurumu ön görüyor ve düşmüyor. EXPERT Ağustos 2011 uçurumuna ne ABD ne de Türkiye varlıkları için düşmedi.

Comments are closed.