riskonomi.com

21. Yüzyılda Finansal Risk Yönetimi

R – FİNANSAL UYGULAMALAR

RİSKONOMİ AR-GE

FİNANSAL R PAKETLERİ

PAKET KULLANIM
Rmetrics Paketleri Paketleri empirik ve analitik finans için gerekli olan çok sayıda fonksiyonu içeren bir Paket takımıdır.
fArma, fAsianOptions, fAssets, fBasics, fBonds, timeDate (öncesi: fCalendar), fCopulae, fEcofin, fExoticOptions, fExtremes, fGarch, fImport, fMultivar, fNonlinear, fOptions, fPortfolio, fRegression, timeSeries (öncesi: fSeries), fTrading, fUnitRoots ve fUtilities
RQuantLib Paket birkaç seçenek fiyatlandırma fonksiyonları yanı sıra R. için QuantLib proje bazı sabit getirili işlevsellik sağlar
quantmod Paket finans kantitatif modelleme gibi veri alımından, çizim ve / veya programlar için fonksiyonlar sunar.
portfolio Paket varlık portföy yöneyimi için sınıflar içerir ; 
portfolioSim gerekli simulasyon ortamını sağlar
tradeCosts işlemlerin cari piyasa fiyatlarına etkisini inceler
backtest finansal enstrümanların portföyle ilişkili hipotezlerini test eder.  
stockPortfolio Paketleri tek endeks, sabit korelasyon ve modellerine çözüm getirir.
PerformanceAnalytics Paket portföy performans hesaplamaları ve risk yönetimi için çok sayıda fonksiyon içerir.
TTR R de teknik trade kuralları oluşturmak için gerekli fonksiyonları içerir.
ttrTests Paket böyle kuralların etkinliğini değerlendirmek için birçok test istatistikleri içerir, 
atmi Paket söz konusu ticaretin kuralları  fonksiyonlarını analiz etmek ve kullanmak için gerekli fonksiyonları içerir.
financial Paketi bugünkü değeri, nakit akım ve / veya basit finans hesapları hesaplayabilir.
sde Paket stokastik diferansiyel denklemler için simülasyon ve çıkarsama işlevselliği sağlar.
termstrc ve
YieldCurve
Paketleri parametrik Nelson ve Siegel (1987) Svensson ile yöntem (1994) uzantısı tabanlı eğrileri sıfır-kupon getiri eğrileri ve yayılma tahmin yöntemleri içerir. Eski Paketi ikinci Paket Diebold ve Li yaklaşım ekler, McCulloch (1975) kübik spline yaklaşım ekler.
vrtest Paket etkin piyasalar hyposis zayıf form için varyans oranı testleri bir dizi içerir.
BLCOP Paket iyi ya da fiil-görüş çerçeveleri havuzu olarak Black- Litterman portföy modelinin uygulanmasını sağlar.
gmm Paket sık sık bir varlık fiyatlandırma modelinin gerektirdiği moment parametreleri tahmin edilirken kullanılan Genelleştirilmiş Moment Metodu  (GMM) tahmin fonksiyonları sağlar.
tawny Paket numune kovaryans matrisi tahmin edilirken örnekleme parazitlerini yok etmek için rasgele matris ORY yanı sıra büzüşme (shrinkage) e yöntemlerine  dayalı tahminciler  içerir.
SV Paket Gauss stokastik volatilite modelleri tahmin etmek için dolaylı çıkarım kullanır.
orderbook Paketi sınırlı emir defterlerindeki değişimi ve piyasa mikro yapısındaki etkileri ve değişiklikler analiz için kullanılabilir.
schwartz97 Paket emtia piyasaları modellemek için için Schwartz (1997) iki faktörlü modelini n kullanır.
rrv Paket kısmen Markowitz çalışması (1952, 1959) dayalı olarak portföy getirilerini rastgele değişkenler şeklinde modelleme için fonksiyonları sağlar.

Comments are closed.